Le comité de Bâle, composé de régulateurs bancaires des économies du G20 et d'autres pays, a déclaré que les banques devaient améliorer la manière dont elles gèrent les risques de crédit de contrepartie (CCR) présentés par les clients.
C'est le dernier signe en date de la façon dont les régulateurs examinent les liens entre les prêteurs et le vaste secteur "non bancaire" composé de fonds d'investissement privés, d'assureurs, de fonds d'investissement et de bureaux d'investissement familiaux.
"Les faiblesses concernent la diligence raisonnable, à la fois lors de l'intégration initiale et sur une base continue, les pratiques d'atténuation du risque de crédit telles que la marge, les pratiques de mesure du risque liées à l'exposition future potentielle et les tests de résistance, ainsi que la gouvernance et la surveillance du risque de crédit de contrepartie par la direction générale", a déclaré la Commission de Bâle dans un document de consultation.
"Les avantages potentiels les plus importants en termes d'amélioration de la gestion du risque de crédit de contrepartie sont attendus dans les cas où les banques ont des expositions à haut risque à des contreparties intermédiaires financières non bancaires.
Il y a eu des cas de "mauvaise gestion significative" du risque de crédit de la contrepartie (CCR) ces dernières années, y compris des événements liés à la faillite d'Archegos Capital Management en mars 2021, qui a causé plus de 10 milliards de dollars de pertes dans de nombreuses institutions financières, a déclaré Bâle.
D'autres cas incluent la volatilité du marché des matières premières après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui a bouleversé le marché du nickel de la Bourse des métaux de Londres, et la perturbation du marché des obligations d'État du Royaume-Uni après le paquet de réductions d'impôts non financées du Premier ministre Liz Truss.
"Ces incidents ont clairement montré que certaines pratiques fondamentales en matière de contrôle des risques de crédit demeurent inadéquates par rapport aux attentes des autorités de surveillance", a déclaré le Comité de Bâle.
Le projet de directives révisées, soumis à une consultation publique jusqu'au mois d'août, met l'accent sur la nécessité pour les banques de procéder à un contrôle préalable complet lors de l'intégration initiale d'un nouveau client, puis de manière continue.
Les banques devraient utiliser des "conditions contractuelles solides" et des "marges sensibles au risque" pour atténuer les risques liés aux clients, selon Bâle. Les prêteurs devraient également utiliser un large éventail de paramètres pour mesurer, contrôler et limiter les expositions.
